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炒期货交易系统持续失灵怎么办?

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如果自己构建的一套交易系统经常失效造成亏损的话,要放弃这套系统换其他的吗?是否有稳定盈利的交易系统呢?

  交易者经常会问到这样一个问题:

  如果自己构建的一套交易系统经常失效造成亏损的话,要放弃这套系统换其他的吗?是否有稳定盈利的交易系统呢?

炒期货交易系统持续失灵怎么办?

  首先,交易系统失灵很正常,失灵止损掉就是了。只要长期下来你的交易系统是赚钱的就行了。

  有了稳定的交易系统后,我也想过很多办法优化或者研究新的系统,但是每次都是亏钱而终,最后发现还是原配好,这或许也是做交易的人道德素质都比较高的因素之一吧。

  后来想想为什么会失败呢?因为这个交易系统是经过很多次亏损总结出来的,又用了很多年,其中的思想和交易理念已经根深蒂固,形成了习惯,形成了信仰。信仰很难改变,一旦改变就迷茫,失去信心。所以后来很少对交易系统进行大改,只是做些技术调整,不会进行理念的改变。

  交易系统在实际交易当中各自都有自已的特点。

  单一型:单品种、单模式、单对应走势

  复合型:多品种、多模式、多对应走势

  其实很多交易者从来没思考过交易系统到底是什么,这也是我觉得大多数纯机械系统归纳派很烦的原因,自己懒不说,对待交易的态度简直可以说是敷衍了事,当发现盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意,然后再也不思考别的了,基本上所有的精力都放在优化执行上,说实在的,这精力花得挺不值的。

  大体我是这样认为的:

  1、对于一个交易员来说,风险永远是第一位!所以进行交易必须有一个保守的风控。

  2、第二,我们进行交易的目的是为了盈利,想要盈利必须有一套完整的交易模式,需要确立一个良好的交易系统,再确立好了交易系统之后我们知道自己的历史连损,最大回撤了。接下来就是根据自己的交易系统制定合理的资金管理系统。

  3、最后一点,执行力。严格的执行力。接下来我会逐一解释。

  01 关于风控

  有句话这样说的:交易其实是个失败者的游戏,首先你要在这个市场存活下去,就需要承认失败的可能性,错误的可能性,错误并不可怕,但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获?

  这是一个需要着重考虑的问题,那么这里就要提及到风控,当然这里所说的不是说你完全没有交易理念,交易原则,交易系统的情况下,关于系统方面在这里不着重强调了,因为交易系统是交易员必备的条件的,没有系统谈不上交易员。

  成为一个优秀的交易员所要具备的条件,是建立在有系统之上的条件。

  风控其实是分为很多类的:数据风险控制,资金管理风险控制,系统回撤风险控制,平台安全性风险控制,交易员心态风险控制等等,对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。

  墨菲定律里面有讲,凡事你认为最糟糕的状况,皆更有可能会发生的,所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去,然后尽力去规避掉这些风险,只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。

  下面举例说明风控的重要性。

  瑞郎黑天鹅事件。如果没有数据风控的话前期交易员即便有百倍利润,或许也会因为一个数据致使利润全部回吞甚至爆仓,因为在这些数据下止损也会变得无效。

  这样的话你交易的再好,获得的利润再多即便百倍利润也是与你无关的。

  如何控制这些风险?

  这里就需要采用到数据风险控制与分仓风险控制。

  规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。

  这样的话,在能预期的数据风险下我们采取规避,在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况发生爆仓,也只是爆掉单独货币的仓位,风险也是在可控制之内的。

  再比如,平台商倒闭,像之前的的雷曼了,以及贝尔斯登,这些世界级的投行皆有可能破产,再还有像国际性外汇平台如铁汇以及08年时一家美国监管平台,再还有不计其数的国内平台,这里也就不提国内平台了,完全对赌模式。那么即便是世界级银行以及跨国平台皆有可能倒闭,当然这概率虽然不及万分之一。

  但同样也是会发生的,没有人能确保100%不会发生在自己身上,那么如果发生了呢?没有做平台安全性风控,前期创造的利润又有何用?

  再比如,魔鬼交易员尼克利森,如果没有分散资金控制,没有交易员心态控制交易团队的利润仍然与你无关。

  那么这些是不是交易系统问题?不是的,是各类突发风险的问题,所以进行交易之前我们是需要考虑风险的控制的。

  02 关于交易系统

  先来说下如何建立交易系统,建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢?

  笔者个人认为,系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响,当形成交易系统后,明确历史回撤,最大亏损,进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。

  这样说吧,在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的,其实也可以说突破了心态的关卡,在系统化交易里所有的制度都是具体化,规范化,量化,到点位就去执行,就如同工作上班一样,该交易交易该等待等待,那么这样的话交易也会变得更加轻松。

  那么这样来说交易的最大瓶颈是什么呢?

  是如何形成系统化交易,很多时候我们在打造系统时会问题不断,如何规范化,如何具体话,如何完全解决系统一致性问题,如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益,良好的赢率以及盈亏比。

  这就牵扯到如何形成正确的市场认知,这里就需要大量的阅读,大量的学习,切勿一头扎进市场,绕进一个交易怪圈,钻牛角尖,死交易交易死。

  系统的形成其实如同解数学题,每一个题都会有多种解题思路,当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案,这时就必须提升自己的认知高度。市场其实就像一片森林,钻进去了,没有路标是很难走出来的,所以我们提升高度,站在山顶登高而望,先去观察市场,规划行走路线,然后再去进行实践,这样可能更容易走出市场,更快的形成交易系统。

  待系统形成之后再去验证自己的系统,一遍一遍的复盘,总结问题——改进——总结——改进——复盘.....,这里是需要付出很多努力才可以成型的,每一个系统的形成都是要不段的复盘,不断地寻找问题。

  解决一致性问题,处理概率和盈亏比的平衡问题,处理横轴价格与纵轴时间的平衡,处理交易与生活的平衡等等。

  所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利,更重要的是满足生活。以交易为生,他的主体仍然是生活,那么让交易像一份喜爱的工作一样简单,轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。

  03 关于资金管理

  什么是资金管理呢?

  资金管理是建立在交易系统之上的,通过对自己的系统的了解与认知,清楚自己的交易系统的历史最大连亏,最大回撤去判断资金管理,判断仓位。

  这里就需要大量的复盘,十年的历史数据或者更久,例如我个人的系统是十年历史最大连损是六单,盈亏比1:2以上,胜率50%左右。

  但是止损的点数不一定,所以这里就要采用固定止损金额进行资管,也就是说每单止损额度不变,手数可以变化。并且按照华尔街对交易员的要求资金回撤不得超过20%,那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么20%除以最大连损就是单笔亏损金额,那么这样单笔控制在3%-4%范围就OK。

  资金管理就是固定金额止损,单笔亏损额度为3%左右。并且结合风控分仓操作。其实系统成立后,交易者自然会根据系统特性去进行资金管理。

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